timnin

沒想到真的可以寫到之二 根據 telnet://ptt.cc ec 版上的網友所述 (當然, 文責由我個人負責! ) 我的做法是可以的. 但是, 另一個問題會發生的地方是: 如果所估計的參數的給定條件 (當然, 根據理論模型) 不是 這樣剛好的話, 那該如何進行估計? 我所想表達的是, 譬如說, lnY=lnA+(alpha)lnK+(beta)lnL+(gamma)lnE given 1=alpha+beta+gamma 或者, 運氣不好的話, 如果不是 constant return to scale... 像這個情況下, 該如何操作? 所得到的答案是: 計量經濟的教本應有談到你所列線性限制的一般情況? 簡單說, 就是 Lagrange 方法, 限制條件下求平方離差和之最小. 嗯! 這代表我該看書了...